Diese zusätzliche Verschuldungsquote könnte die Repo-Branche schwer schädigen und die Banken dazu verleiten, risikoreichere Anlagen in ihrem Bestand zu halten.
Diese zusätzliche Verschuldungsquote wurzelt in der Überzeugung, dass sich die Berechnung der Eigenkapitalquoten auf der Basis von risikogewichteten Aktiva als unzureichend erwiesen hat und Risikogewichtungen prozyklische Auswirkungen hatten.
In der aktuellen Version der Verschuldungsquote wird ein Netting für Repo-Geschäfte durch die Bankenregulierer untersagt:
www.six-securities-services.comComotto believes that the fears of the banks regarding the impact of this new measure are credible, suggesting that the supplemental leverage ratio could severely damage the repo industry and encourage banks to hold riskier assets.
The supplemental leverage ratio has its roots in the belief that risk weighted capital calculations have proved insufficient and that risk weightings have had pro-cyclical implications.
Under the latest version of the leverage ratio, regulators will not allow netting in repo: if money is borrowed and loaned in repo, regulators will not net the two transactions.
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