The calculation of this index is based on DAX option contracts, which are quoted both ? at the money ? and ? out of the money ?.
Thus, VDAX-NEW has a broader volatility surface than VDAX®, which only takes into account options that are ?at the money?.
VDAX-NEW will supersede VDAX in the medium-term.
boerse-frankfurt.com) notieren.
So erfasst VDAX-NEW eine breitere Volatilitätsoberfläche als VDAX®, in dessen Berechnung nur die Optionen am Geld einfließen.
VDAX-NEW wird mittelfristig den VDAX-Index ablösen.
boerse-frankfurt.comThe index is based on DAX option prices, and thus on the implicit volatility of DAX, i.e. how significant the market expects future price fluctuations to be.
The time series for daily VDAX values dates back to 2 January 1992.
VDAX-NEW
boerse-frankfurt.comScholes-Formel. Grundlage sind die DAX-Optionspreise und damit die implizite Volatilität, d.h. die zurzeit vom Markt erwartete Intensität zukünftiger Preisschwankungen.
Eine Zeitreihe täglicher Werte existiert ab dem 2. Januar 1992.
VDAX-NEW
boerse-frankfurt.comThus, VDAX-NEW has a broader volatility surface than VDAX ®, which only takes into account options that are ? at the money ?.
VDAX-NEW will supersede VDAX in the medium-term.
Current market data
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VDAX-NEW wird mittelfristig den VDAX-Index ablösen.
Aktuelle Marktdaten
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