You define asset return moments either as arrays or as estimations from the return time series in a matrix or financial time series objects.
CVaR portfolio optimization uses conditional value at risk ( CVaR ) as a risk proxy .
You work with simulations of asset returns data.
www.mathworks.deSie definieren Ertragsmomente entweder als Arrays oder als Abschätzungen aus den Ertragszeitreihen in einer Matrix oder aus den finanziellen Zeitreihenobjekten.
Die CVaR-Portfoliooptimierung verwendet den bedingten Wert im Risiko ( Conditional Value at Risk , CVaR ) als Risiko-Proxy .
Sie arbeiten mit Simulationen der Anlageertragsdaten.
www.mathworks.deAt UOB, the risks are divided between 45,000 different financial instruments and are set by using more than 100,000 market parameters such as prices, deadlines and due dates.
The calculation of the overall risk assumes around 8.8 billion individual , highly complex value at risk calculations .
However, in order to use these to examine the effects of the market on the total risks of the bank, IT recently required up to 18 hours.
www.t-systems.deBei der UOB verteilen sich die Risiken auf 45 000 verschiedene Finanzinstrumente und werden bestimmt über 100 000 Marktparameter, etwa Preise, Fristen, Fälligkeiten.
Die Berechnung des Gesamtrisikos setzt circa 8,8 Milliarden einzelne hochkomplexe Value-at-Risk-Berechnungen voraus.
Um daraus indes Marktauswirkungen auf das Gesamtrisiko der Bank zu untersuchen, brauchte die IT unlängst noch bis zu 18 Stunden.
www.t-systems.deThe risk discount is determined on the basis of the Bank ’ s internal management system using mathematical procedures.
The value at risk is determined for a holding period of ten days and a confidence level of 99 % .
A historical observation period of 250 trading days is assumed, with the individual changes in value being incorporated in the calculation with exponential weighting.
www.berenberg.deDer Risikoabschlag wurde auf Basis der internen Steuerung der Bank unter Anwendung finanzmathematischer Verfahren berechnet.
Das Value-at-Risk wurde für eine Haltedauer von zehn Tagen und ein Konfidenzniveau von 99 % ermittelt.
Dabei wurde ein historischer Beobachtungszeit- raum von 250 Handelstagen zugrunde gelegt, wobei die einzelnen Wertänderungen exponentiell gewichtet in die Berechnung eingeflossen sind.
www.berenberg.deSie definieren Ertragsmomente entweder als Arrays oder als Abschätzungen aus den Ertragszeitreihen in einer Matrix oder aus den finanziellen Zeitreihenobjekten.
Die CVaR-Portfoliooptimierung verwendet den bedingten Wert im Risiko ( Conditional Value at Risk , CVaR ) als Risiko-Proxy .
Sie arbeiten mit Simulationen der Anlageertragsdaten.
www.mathworks.deYou define asset return moments either as arrays or as estimations from the return time series in a matrix or financial time series objects.
CVaR portfolio optimization uses conditional value at risk ( CVaR ) as a risk proxy .
You work with simulations of asset returns data.
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