You define asset return moments either as arrays or as estimations from the return time series in a matrix or financial time series objects.
CVaR portfolio optimization uses conditional value at risk ( CVaR ) as a risk proxy .
You work with simulations of asset returns data.
www.mathworks.deSie definieren Ertragsmomente entweder als Arrays oder als Abschätzungen aus den Ertragszeitreihen in einer Matrix oder aus den finanziellen Zeitreihenobjekten.
Die CVaR-Portfoliooptimierung verwendet den bedingten Wert im Risiko ( Conditional Value at Risk , CVaR ) als Risiko-Proxy .
Sie arbeiten mit Simulationen der Anlageertragsdaten.
www.mathworks.deWe investigate risk-sensitive policies in this setting, for which risk concerns are important for many non-repetitive events and short-time considerations.
Numerically analyzing several risk-averse capacity control policies in terms of standard deviation and conditional-value-at-risk , our results show that only a slight modification of the risk-neutral solution is needed to apply a risk-averse policy .
In particular, risk-averse policies which decision rules are functions depending only on the marginal values of the risk-neutral policy perform well.
www.meiss.comWir betrachten risiko-sensitive Ansätze für das Umfeld, in dem wegen nicht wiederholbarer Ereignisse und kurzfristiger Ziele Risikobedenken eine wichtige Rolle spielen.
Wir analysieren numerisch verschiedene Verfahren zur risiko-aversen Kapazitätskontrolle und zeigen Ergebnisse in Form von der Standardabweichung und dem Conditional-Value-at-Risk . Die Ergebnisse zeigen , dass eine geringe Änderung der risiko-neutralen optimalen Vorgehensweise ausreicht , um Risiko-Aversion zu implementieren .
Insbesondere funktionieren risiko-averse Verfahren gut, deren Entscheidungsregeln nur auf den marginalen Werten der risiko-neutralen Lösung basieren.
www.meiss.comA detailed analysis of Expedia ’s SEO Visibility collapse can be found on the Searchmetrics Blog.
Is your business value at risk too ?
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Wie steht es um den Wert Ihres Unternehmens?
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